Comment nous mesurons la précision
Modèle : v5.7-ensemble · Données de précision : mai 2026
Chaque signal affiché par WatchSignal est une probabilité — pas une garantie. Cette page explique comment nous mesurons cette probabilité, ce que signifient les chiffres affichés, et ce que nous ne prétendons délibérément pas.
Précisions du manifeste (production v5.7)
Voici les précisions de validation walk-forward publiées pour chaque horizon de prédiction de l'ensemble en production. La télémétrie de production doit rester dans une tolérance de 5 points de pourcentage de ces chiffres — toute dérive est détectée.
| Horizon | Précision | Ce qu'il prédit |
|---|---|---|
| Court | 59,49 % | Mouvement directionnel du lendemain |
| Moyen | 47,41 % | Mouvement directionnel Ă ~5 jours |
| Long | 44,88 % | Mouvement directionnel Ă ~21 jours |
| Macro | 47,11 % | RĂ©gime / tĂŞte de contexte macro |
Les chiffres sont des scores F1 issus du réentraînement v5.7 (trio à 70 caractéristiques + tête macro à 121 caractéristiques). La source de vérité est MANIFEST_ACCURACY dans ModelPerformanceService de l'application — cette page est mise à jour en parallèle du manifeste.
À titre de contexte : un tirage à pile ou face donne 50 % sur un problème à deux classes et ~33 % sur le problème à trois classes (Haussier / Neutre / Baissier) que le modèle résout réellement. Les 59,49 % de la tête courte reflètent ce cadre à trois classes, et non une précision à deux classes.
Ce que signifie la confiance
Chaque signal porte un pourcentage de confiance calibré. Lorsque l'application affiche 70 %, environ 70 signaux sur 100 de ce type étaient corrects sur notre ensemble de validation walk-forward.
C'est l'objectif de la calibration : le chiffre à l'écran doit correspondre au taux de réussite empirique. Nous surveillons la calibration en production — si les signaux à 70 % de confiance commencent à atteindre 55 %, nous déployons une recalibration.
Un signal Haussier à 88 % de confiance est très différent d'un signal Haussier à 55 %. Tenez toujours compte de la confiance dans votre interprétation.
Comment nous validons
Validation croisée walk-forward. Nous découpons l'historique de prix en fenêtres glissantes : entraînement sur le passé, prédiction de la fenêtre suivante, avance, répétition. Aucune donnée future ne fuit jamais dans une prédiction qu'elle ne devrait pas voir.
Écarts de purge et d'embargo. Entre chaque fenêtre d'entraînement et sa fenêtre de validation, nous insérons un écart égal à l'horizon de prédiction plus 21 jours de bourse. Cela élimine la fuite d'auto-corrélation — un mode de défaillance connu des backtests financiers.
Pas d'anticipation. Les caractéristiques disponibles à l'instant t sont calculées en n'utilisant que les données observables à l'instant t. Les dates de résultats, les publications macro et les actions d'entreprise sont alignées sur leurs horodatages d'annonce, pas sur leurs dates effectives.
Horizon de validation. Les précisions rapportées sont hors échantillon, sur des données que le modèle n'a jamais vues pendant l'entraînement.
Ce que nous ne prétendons pas
- La précision en backtest n'est pas la performance en trading réel. Le slippage, les frais, les exécutions et votre propre latence de décision ne sont pas dans ces chiffres.
- Le modèle est sensible au régime. Les fenêtres walk-forward couvrent plusieurs régimes de marché, mais le régime suivant peut ne pas ressembler au précédent. La précision dans une baisse de type 2022 ne correspondra pas à la précision dans une hausse de type 2024.
- Nous ne prétendons pas à la rentabilité. Précision directionnelle ≠rentabilité. Un modèle précis à 60 % avec un mauvais ratio risque/récompense perd encore de l'argent. Le dimensionnement des positions, la discipline du stop-loss et la sélection des trades vous appartiennent.
- La précision par ticker varie. Les chiffres du manifeste sont agrégés. Certains tickers sont intrinsèquement plus faciles pour le modèle que d'autres — l'onglet Précision des prévisions intégré à chaque ticker affiche le taux de réussite réel pour ce ticker.
- Pas de conseil, pas de recommandation. WatchSignal est un outil analytique. Nous ne vous disons pas quoi acheter.
Comment lire un signal
- Direction — Haussier / Neutre / Baissier
- Confiance — à quel point la probabilité du modèle est concentrée
- Horizon — quelle tête l'a produit (court / moyen / long / macro)
- Précision par ticker — ouvrez l'onglet Précision des prévisions sur le ticker pour voir l'historique du modèle sur ce nom spécifiquement
Considérez les quatre ensemble. Un signal Haussier à 55 % sur un ticker où le modèle atteint historiquement 70 % est significativement différent d'un signal Haussier à 55 % sur un ticker où il atteint 48 %.
WatchSignal n'est pas un conseiller en investissement ni un courtier-négociant enregistré. Les signaux générés par IA sont uniquement informatifs et ne constituent pas un conseil financier. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Consultez notre méthodologie complète pour l'architecture du modèle et les détails des caractéristiques.